【ナイトセッション】3サインフィルタの考察

以前の記事で、日中寄り引け3システム「Agenda、Decide、Freeze」の【日中寄り引け】3サイン・フィルタの特性を記載しましたが、ナイトセッション3システム「Incept、Method、Period」についても同様の有効性がありますので検証結果をまとめておきます。
なお、【ナイトセッション】3サイン・フィルタによる損益カーブとスペック概要は次の通りです。

3サイン・フィルタの条件は、日中寄り引けと同様に次の通りです。
『ナイトセッション3システムにおいて、サインが3つ揃った場合にのみ、その方向に参戦する。サインが3つ揃わない場合には、見送り』

3サイン・フィルタでは、参戦条件が厳選されるため総損益は低下しますが、特性改善にて次の通りスペックアップが図られます。

① 最大ドローダウンの大幅な改善(-470円) → 損益が落ち込みにくい
② 損益カーブのフラット性の改善 → 分散が低減され運用しやすい
③ 平均P/Fの大幅改善(8.01) → 運用の効率化が図られる
④ 月平均損益は現状維持(88万円/月)

理想は、3システム分のフィルタロジックを1システムに組み込めますと利便性が高くなりますが、技術的な側面より、引き続き3システムによるサインチェックにて進めます。

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  1. 【日中寄り引け】3サインフィルタの考察

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