日経225先物のトレード、自己裁量とシステムの区分

以前の記事で、日経225先物のトレード方法には、大きく裁量トレードとシステムトレードに大別できると記載しました。
裁量トレードといえども、日経225先物に参戦中の方は、自分なりにルールを設定し取引している方がほどんどではないかと思います。

例えば、RSIやMACD、ボリンジャーバンドなどは、誰でも手軽に分析できるテクニカル指標の1つです。
こうした指標に自分なりの条件設定を付加したトレードの方法も良いですし、四季報を研究し自己ルールを決め取引をする伝統的な方法もあると思います。こういった場合も、ルールを決めて、それに従った取引をするのであれば、これを大きな意味でシステムトレードと呼べるかもしれませんね。

ただ、これらの方法と本来のシステムトレードを明確に区分する決定的な違いは、「過去のデータにさかのぼった上での確率的な裏付けがどの程度あるか」という点です。
もちろん、将来の先物動向を正確に予測するのは非常に困難なことですが、少なくとも過去の動きを知った上でトレードすることはとても大切なことです。例えば過去に類似したケースで勝率は何%、どの程度の期間でどのくらいの利益が出ていたのか、また不調の場合にどの程度のドローダウンを覚悟するべきなのかなど、システムスペックを数的に把握し特性をしっかりと知ることは心理的動揺を防ぐ意味でも重要になります。

また、裁量トレードによって利益を出し続けることは個人の才能や能力に占めるウエイトが高いですが、特別な才能を要しなくても一律の結果が見込まれるのがシステムトレードです。この場合、トレードロジックに戦績の全てが委ねられるため、いかに優れたシステムを構築、あるいは入手できるかがキーポイントとなります。

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