【日中寄り引け】3サインフィルタの考察

以前より定評のある、日中寄り引け3システム「Grande、Wisdom、Define」における
【日中寄り引け】3サイン・フィルタの特性をまとめておきます。
まず、この3サイン・フィルタによる損益カーブとスペック概要は次の通りです。

なお、3サイン・フィルタの条件は次の通りです。
◆日中寄り引け3システムにおいて、サインが3つ揃った場合にのみ、その方向に参戦する。
サインが3つ揃わない場合には、見送り◆

3サイン・フィルタでは、参戦条件が厳選されるため総損益としては低下致しますが、
下記の特性改善にてスペックアップを図ることが可能となります。

【2014年1月~2017年8月末現在】
① 最大ドローダウンの大幅な改善(-470円) → 損益が落ち込みにくい
② 損益カーブのフラット性改善 → 分散が低減され運用しやすい
③ 平均P/Fの大幅改善(5.01) → 運用の効率化が図られる
④ 月平均損益は現状維持(94万円/月)

特にラージ先物など、高レバレッジかつ大きな枚数で参戦している場合、1ショットの
負けによるダメージも枚数に比例して大きくなります。
この場合、総損益よりも、むしろ「トレードの質」を高めて「極力負けない」志向が大切です。

システムトレードにおきましては、裁量が入らないため一律に同じ結果が得られる点が
最大のメリットですが、目先の損益のアップダウンはメンタルに大きな負荷となり、
ときには運用の足を止めてしまうことがあります。

3サイン・フィルタでは、上記のスペックアップにより運用継続のしやすさが向上致しますため、
結果的にメンタル負担が低減し、かつ損益を補完しあうため運用システムの長寿命化にも
寄与することになります。

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