【ナイトセッション】3サインフィルタの考察

以前の記事で、日中寄り引け3システム「Assist、Breeze、Modify」の【日中寄り引け】3サイン・フィルタの
特性を掲載しましたが、ナイトセッション3システム「Factor、Spread、Defeat」についても同様の有効性が
ありますので検証結果をまとめておきます。
なお、【ナイトセッション】3サイン・フィルタによる損益カーブとスペック概要は次の通りです。

3サイン・フィルタの条件は、日中寄り引けと同様に次の通りです。
◆ナイトセッション3システムにおいて、サインが3つ揃った場合にのみ、その方向に参戦する。
サインが3つ揃わない場合には、見送り◆

3サイン・フィルタでは、参戦条件が厳選されるため総損益としては低下するものの、下記の特性改善にて
スペックアップを図ることが可能となります。

① 最大ドローダウンの大幅な改善(-310円) → 損益が落ち込みにくい
② 損益カーブのフラット性改善 → 分散が低減され運用しやすい
③ 平均P/Fの大幅改善(6.4) → 運用の効率化が図られる
④ 月平均損益は現状維持(88万円/月)

理想は、3システム分のフィルタロジックを1システムに組み込めるとシステムの利便性が高くなるのですが、
ファイルサイズの都合もあり、引き続き3システムによるサインチェックにて進めます。

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