日経225先物取引のロスカットとシステムトレード

日経225先物取引の損失拡大を抑制する方策の1つにロスカット(損切り)があります。
一般的に、予期せぬ損失を防ぐ意味で非常に有効です。

一方、ロスカットを設定すると勝率は下がります。その理由は、最終的に勝つか負けるかが未知の段階で、その取引に負けの判定を確定させるからです。システム構築の際には、この「勝率が下がるデメリットを、ロスカットの損失限定効果で補うことが出来るか」あるいは、「補ってさらに利益が出るか」が判定基準となります。

また当サイトのシステムトレードの場合、ポジションの保有期間を「1日単位」に細分化し、「1日」ごとに決済することで区切りをつけるストラテジーです。従って、ロスカットも都度設定するため、「日単位でロスカット(損切り)がビルトインされているトレードシステム」といえます。

ロスカットには、損失を限定する利点がありますが、欠点もあります。それは前述の通り、勝率を引き下げてしまう点です。
なお、ロスカットあり・なしでは、常に下記5パターンの状況に分かれます。

① ロスカット設定に関係なく勝つケース
② ロスカット設定に関係なく負けるケース
③ ロスカットを設定をしたがために、大引けまで待てば勝てた日も、ロスカットに引っ掛かって負けるケース
④ 大引けまで待てば小さな損失で済んだものが、ロスカットにより損失が大きくなるケース
⑤ 大引けまで待てば大きな損失を受けたものが、ロスカットにより損失を限定できるケース

ロスカットによる最大の利点は
上記の⑤のケースで、欠点は④と③のケースとなります。
要は、ロスカットはメリット・デメリットが表裏一体であるということです。

当システムでは、このロスカット値(リミット値も含めて)バックテスト+フォワードテストにより最適な条件を設定し、
高効率の損益カーブを実現しています。

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